El nuevo palacio del Retiro pertenece al ciclo de autos sacramentales escritos por Pedro Calderón de la Barca. Los autos sacramentales son obras religiosas de carácter alegórico. Se representaron sobre todo en España y Portugal durante el Corpus Christi. Este género ocupa un papel muy interesante en la tradición teatral de Occidente, pues coexistió, antes de desaparecer, con una incipiente y cada vez más popular narrativa escénica interesada en los individuos, y en los sucesos mundanos. El nuevo palacio del Retiro pone escena los conflictos en la cristiandad y el judaísmo. Con un tono austero y didáctico propio de los autos, Calderón de la Barca construye esta pieza.